Cálculo do indicador forex cci

Cálculo do indicador Forex cci
Há uma variedade de indicadores CCI, apenas olhando para a imagem abaixo com várias versões CCI, torna-se compreensível - existe um enorme pacote de métodos de negociação por trás de cada indicador CCI simples e personalizado.
Caixa de download do CCI.
Indicadores construídos em torno do CCI:
Leitura adicional do CCI:
Fundamentos da negociação com o indicador CCI.
Desenvolvido por Donald Lambert, o CCI original consiste em uma única linha que oscila entre +/- 200.
O indicador CCI foi criado para identificar os ciclos de alta e baixa do mercado, bem como para definir os pontos de virada do mercado, os períodos de mercado mais fortes e mais fracos.
Projetado para commodities, a CCI encontrou rapidamente sua aplicação em outros mercados, incluindo o Forex.
O autor aconselha a usar o CCI para entradas e saídas quando o CCI atingir +/- 100. É o seguinte:
Quando o CCI se move acima de +100, há uma forte tendência de alta confirmada, portanto, os traders devem abrir uma posição Buy. O comércio é mantido enquanto a CCI for negociada acima de +100. As saídas serão feitas quando o CCI estiver abaixo de +100. Oposto para verdadeiro para tendências de baixa e leituras abaixo de -100.
Desde 1980, quando o indicador CCI foi introduzido pela primeira vez, os comerciantes encontraram muitas maneiras de interpretar o CCI e expandir as regras de negociação. todos esses métodos e visualizações serão abordados aqui.
CCI e sua linha Zero.
Uma maneira agressiva de entrar no mercado é reagir à linha da CCI cruzando seu nível zero.
Quando o CCI se move acima de zero, os negociadores compram a moeda esperando que uma tendência recém-mudada se mantenha. Inversamente, quando a CCI cai abaixo de zero, os traders venderiam buscando se beneficiar dos sinais iniciais de uma tendência descendente emergente.
Acima de zero - território dos compradores,
abaixo de zero - território dos vendedores;
a menos que tenhamos alcançado uma zona de sobrevenda / sobrevenda.
CCI sobrecomprado & amp; zonas de sobrevenda.
Com o CCI, podemos separar as leituras do indicador para 3 zonas:
1. Já conhecido, uma zona acima de zero (alta) e uma zona abaixo de zero (baixa).
Regras de negociação: quando o preço cruza a linha zero, compra / venda dependendo da direção de um crossover.
2. Uma zona de sobrecompra - leitura de CCI acima de +100, uma zona de sobrevenda - leitura de CCI abaixo de -100.
Quando o preço subir acima de +100, uma forte tendência de alta foi estabelecida. Segure-se em uma posição Longa, mas prepare-se para sair assim que lindos candelabros altos derem lugar a velas de reversão menores com longas sombras e pequenos corpos.
3. Uma zona extremamente sobrecomprada - leitura CCI acima de +200 e uma zona extremamente sobrevendida - leitura CCI abaixo de -200.
Take profit & amp; fechar negócios. Prepare-se para uma reversão de preço.
Resumo: sinais indicadores CCI.
Bônus: Passo a passo de negociação do CCI.
Com o que sabemos até agora, já podemos ler e negociar com o indicador CCI.
Vamos percorrer os números na imagem abaixo:
1 - O CCI está em uma zona de sobrecompra. No momento em que ele entrou lá, poderíamos ter feito uma compra, já que sabemos que uma forte tendência de alta foi estabelecida.
2 - O CCI sobe para um nível extremamente sobrevendido, é aqui que sabemos que a reversão está próxima, então as medidas são para apertar nossa perda de parada e sair quando vermos um castiçal de barra de reversão ou esperar até que o CCI saia abaixo de 200.
3 - No momento em que o CCI sai da zona +200 devemos fechar todos os negócios restantes e procurar vender. Com CCI saindo de uma zona extremamente overbought é uma oportunidade perfeita para iniciar nosso primeiro curto comércio.
Ao mesmo tempo, se nunca testemunharmos CCI acima de 200, continuaremos mantendo nossa posição Buy aberta, porque a CCI continua a negociar dentro de uma zona de sobrecompra.
(Então, a diferença é se houve um aumento acima de 200 ou não. Se apagarmos o evento # 2 do gráfico, estamos negociando em uma zona de sobrecompra e continuaremos com a posição Longa).
4 - À medida que o preço sai de uma zona de sobrecompra, fechamos todas as posições Long e podemos abrir imediatamente posições Short / add to shorttrades existentes abertas no ponto 3.
5 - A CCI cruza sua linha Zero e agora está no território do Vendedor. Podemos abrir mais um curto comércio.
6 - Preço entra em uma zona de sobrevenda (abaixo de -100), o que nos diz que uma tendência de baixa já está em alta. Podemos adicionar até um curto e manter até descobrirmos que o CCI está acima de -100.
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CCI em 5 ou 1 min - não é um problema, se você quiser escalpelar você pode usá-lo com certeza.
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O CCI pode ser usado com sucesso em todos os prazos: de mensal a 1 minuto.
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Índice de Canal de Commodity (CCI)
Primeiro, o Índice de Canal de Commodity foi desenvolvido como o indicador para determinar os pontos de reversão nos mercados de commodities. Em seguida, tornou-se bastante popular no mercado de ações e no mercado Forex. Donald Lambert criou o CCI.
A suposição na qual o indicador é baseado consiste em que todos os ativos se movem sob influência de ciclos definidos, e os máximos e mínimos aparecem com intervalos definidos. O CCI corresponde aos osciladores, medindo a velocidade das flutuações de preço. O índice demonstra uma deflexão do preço em curso em relação ao seu valor médio. Lambert desenvolveu uma constante em um nível 0,015 que aproximadamente de 70 a 80% dos valores de CCI estavam entre os níveis -100 e +100 para fins de medição.
Cálculo do preço típico:
Cálculo da Média Móvel Simples a partir do preço típico:
Cálculo da divergência mediana.
Fórmula do Índice de Canal de Commodity será o seguinte:
Para fins de escalonamento, Lambert instalou uma constante em um nível 0,015 que aproximadamente de 70 a 80% dos valores de CCI estavam entre os níveis -100 e +100.
O Índice de Canal de Commodity está se movendo sobre e abaixo de uma marca zero. A porcentagem de valores do Índice de Canal de Commodity (entre +100 e -100) corresponde ao número de períodos usados ​​para sua construção. Mais curto (com menor quantidade de períodos) o CCI será mais inconstante e menos seus valores serão colocados em uma seção de variação entre +100 e -100. Correspondentemente, o maior número de períodos será usado para a medição do ICC, quanto mais valores, o percentual do indicador estiver entre os pontos de +100 e -100.
A característica básica do CCI nomeado pelo autor é um terço do ciclo completo. Por exemplo, de um mínimo até um mínimo futuro ou de um máximo até um máximo futuro, ou se o ciclo de um movimento de mercado for de trinta dias, o valor recomendado para o CCI é de dez dias.
Importante: A determinação do comprimento do ciclo não depende do Índice de Canal de Commodity e de quaisquer outras ferramentas. É um indicador bastante multifacetado, que pode causar uma ampla gama de sinais de compra ou venda. Investidores e comerciantes usam o CCI para determinar os pontos de preço de reversão. É extremo no gráfico de preços e na força de tendência e seus resultados devem ser usados ​​em conjunto com os demais indicadores.
Como usar o CCI.
Aqui está o conselho do autor sobre o trabalho com o índice CCI, caso ele se mova acima de 100 e abaixo de 100 e envie sinais de venda ou compra. Comprar ou vender sinais acontecem 20 - 30% do tempo, enquanto 70 a 80% do tempo O valor do Índice de Canal de Commodity está flutuando entre +100 e -100. Supostamente, se o CCI supera o nível de +100 de baixo para cima, isso significa que o par de moedas está se movendo na direção da forte tendência ascendente, assim, a existência de um sinal de compra claro. Quando o CCI for inferior a +100, a posição deverá estar fechada em um sinal de retorno. Ao mesmo tempo, considera-se que se o Índice de Canal de Commodities se move para -100 pontos de cima para baixo, isso significa que o par de moedas está atendendo a uma forte tendência descendente, e há um sinal de venda. Assim que o CCI cruzar novamente o nível de 100, essa posição é considerada fechada.
Mais tarde, a CCI começou a determinar se o mercado estava sobrecomprado ou sobrevendido, a fim de definir os pontos de reversão. O par de moedas é considerado sobrecomprado, uma vez que supera o nível de +100 e está sobrevendido, uma vez que o CCI vai abaixo de -100 pontos. Enquanto o CCI permanece em uma posição de sobrecompra, que está acima de +100, o sinal de venda aparece no caso, se o CCI cruzar um nível +100 na direção oposta - do pico para o fundo. Depois que o CCI entrou em uma zona de sobrevenda, que está abaixo do nível -100, o sinal de compra aparece quando o CCI cruza -100 pontos na direção oposta e de baixo para o pico.
O CCI é baseado na análise de divergência, que amplia um sinal de negociação. Discrepância positiva menor que -100 aumenta a força do sinal quando o preço cruza um nível de -100 da base para o topo. Acontece somente se houver 2 mínimos consecutivos no CCI quando o segundo mínimo for maior que o primeiro no indicador, mas abaixo do primeiro no gráfico de preços. Divergência negativa acima de +100 aumenta a força do sinal quando o CCI cruza +100 de cima para baixo. A condição para esta situação é de 2 máximos consecutivos no indicador acima de +100 quando o segundo máximo estiver abaixo do primeiro no indicador, mas acima no gráfico de preços.
Pode-se tratar a quebra de linhas de tendência formadas no indicador como sinais de entrada ou saída de uma posição. Em overbought (acima de +100), a quebra da linha de tendência é supostamente um sinal de venda, e em um nível de sobrevenda (abaixo de -100), a quebra da linha de tendência é um sinal para o crescimento do mercado. Assim, essas linhas também são baseadas na conexão de máximos ou mínimos consecutivos.
As desvantagens do Índice de Canal de Commodity.
O CCI funciona efetivamente apenas nos casos em que o mercado está realmente sujeito a ciclos bastante permanentes porque foi desenvolvido definitivamente para os mercados cíclicos. É por isso que é mais problemático escolher um período ideal se os ciclos de câmbio forem difíceis de distinguir no mercado.
Cuidado: Todos, até mesmo um indicador irrepreensível, usados ​​incorretamente resultam em vários sinais falsos e, consequentemente, causam perdas consideráveis ​​no seu negócio. Portanto, antes de usar quaisquer indicadores em contas reais, primeiro teste seu trabalho para a conta de demonstração ou verifique-os como estratégia de negociação.

Como faço para usar o Índice de Commodity Channel (CCI) ao criar uma estratégia de negociação forex?
Há várias maneiras de usar o Índice de Canal de Commodity, ou CCI, como base ou um elemento de uma estratégia de negociação forex. Embora o nome indique claramente que o CCI foi originalmente desenvolvido para uso em negociação de futuros de commodities, como quase todos os outros indicadores técnicos, o CCI foi prontamente adotado pelos negociadores forex.
O CCI é um oscilador, um indicador projetado principalmente para ajudar os comerciantes a detectar quando um mercado está sobrecomprado ou sobrevendido e, portanto, é provável que haja uma reversão na direção e no retraimento. O CCI apresenta essencialmente um cálculo entre o preço atual, uma média móvel de preço e desvio padrão ou "normal" dessa média móvel.
O uso mais direto da CCI para criar uma estratégia de negociação forex é simplesmente negociar de acordo quando a CCI indica condições de mercado de sobrecompra ou sobrevenda. Enquanto qualquer leitura fora do intervalo de +100 a -100, o intervalo em que o CCI registra cerca de 75% do tempo, é indicativo de um mercado que está sobrecomprado / sobrevendido, traders forex que usam essa estratégia geralmente esperam por uma leitura mais forte, além +200 ou -200, antes de iniciar uma negociação. Os comerciantes geralmente olham para um negócio como este, como uma oportunidade para entrar em uma tendência contínua a um preço favorável. Em um mercado de alta demanda, eles buscam um retrocesso, e quando a leitura da CCI indica que o mercado está extremamente sobrevendido, com uma leitura superior a -200, eles entram em uma negociação de compra, esperando que o mercado gire e retome sua tendência de alta e espero mudar para novos máximos.
Comerciantes forex que negociem ou iniciem comércios a partir de níveis reconhecidos de suporte / resistência, como Fibonacci ou pontos de pivô, podem usar o CCI como um filtro comercial ou ferramenta de confirmação comercial. Por exemplo, se o nível de preço 1,3500 em EUR / USD for considerado um nível de resistência maior à medida que o preço se aproximar de baixo, os comerciantes que pensarem em iniciar uma posição curta perto desse nível poderão desejar ver também uma leitura alta, superior a +200 na CCI, indicando que o mercado já está extremamente sobrecomprado. Essa condição de mercado torna mais provável que o nível de resistência de 1.3500 se mantenha, já que se acredita que o mercado já esteja exagerando, e provavelmente não terá força suficiente para romper a grande resistência que provavelmente encontrará esse nível de preço.
O CCI também pode ser usado apenas para negociação de divergência. Usando o CCI desta forma, um trader não está muito preocupado com o valor absoluto da leitura do CCI, mas apenas observa a divergência entre o preço de mercado e as mudanças na leitura do CCI. Qualquer momento em que o preço de um mercado continua a subir, enquanto a leitura do CCI desce em direção ao negativo, ou -100 final de sua escala, é uma indicação de divergência, levando o profissional a considerar a possibilidade de iniciar uma posição vendida no mercado. O CCI é um indicador de negociação técnico versátil o suficiente para permitir que ele seja incorporado em uma variedade de estratégias de negociação forex.

Como negociar o índice de canal de commodities (CCI) no Forex.
Swing trading, padrões gráficos, breakouts e Elliott wave.
O Índice de Canal de Commodities (CCI) é um oscilador introduzido por Donald Lambert em 1980. Embora seu nome se refira a commodities, ele também pode ser útil em ações e no comércio de moedas.
O CCI mede a variação estatística da média. É um oscilador ilimitado que geralmente flutua entre +100 e -100. Os comerciantes usam o CCI de várias formas. Três usos comuns são:
-CCI em retracements.
-CCI em fugas.
-CCI em negociações divergentes.
Este artigo será o primeiro de três sobre usos comuns do CCI e focará em como usar este oscilador em retrocements.
CCI em Retracements.
(Criado por J. Wagner)
Aproximadamente 70-80% dos valores tendem a cair dentro da faixa de +100 a -100. Acima do valor de +100 é considerado sobrecomprado, enquanto abaixo do valor de -100 é considerado sobrevendido. Tal como acontece com outros indicadores de sobrecompra / sobrevenda, isto significa que existe uma grande probabilidade de que o preço se corrija para níveis mais representativos. Portanto, se os valores se estenderem fora do intervalo acima, um operador de retração esperará a retaguarda dentro do intervalo antes de iniciar uma posição.
Regras para negociar um retrocesso de CCI.
Primeiro, identifique a direção da tendência predominante. Se você está negociando fora de um gráfico de 4 horas, determine a direção da tendência diária. Se você estiver trocando um gráfico de 15 minutos, determine a direção de uma tendência no gráfico de 2 horas.
(Criado por J. Wagner)
Se a tendência for alta, aguarde até que o CCI se mova abaixo de -100 (território de sobrevenda) e volte acima de -100 para criar um sinal de compra. Coloque seu stop loss logo abaixo do balanço baixo. Procure obter lucros pelo menos duas vezes a distância até o stop loss, de modo que você mantenha pelo menos um risco de 1: 2 para recompensar a taxa.
(Criado por J. Wagner)
Se a tendência for baixa, espere o CCI se mover acima de +100 (território de sobre-compra) e volte abaixo de +100 para criar um sinal de venda. Coloque seu stop loss logo abaixo do swing alto. Procure obter lucros pelo menos duas vezes a distância até o stop loss, de modo que você mantenha pelo menos um risco de 1: 2 para recompensar a taxa.
--- Escrito por Jeremy Wagner, Instrutor de Negociação Líder, DailyFX Education.
Siga-me no Twitter: @JWagnerFXTrader.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

IndicatorForex.
Links primários.
Recomendado:
Como usar o indicador CCI.
Absolutamente NENHUM PENSAMENTO é necessário, basta comprar quando azul e vender quando vermelho!
O Indicador de Índice de Canal de Commodity (CCI) foi desenvolvido por Donald Lambert e é um indicador técnico tradicional. É baseado na média do desvio entre a Média Móvel e o Preço Típico (Média de alta, baixa e próxima).
É comumente usado para identificar períodos em que o preço está sobrecomprado e sobrevendido - onde o preço está longe da média móvel. Também é usado para medir a direção da tendência, observando se ela é positiva ou negativa.
O CCI é calculado da seguinte maneira:
1. Calcule uma média móvel simples de 14 barras do preço típico. O preço típico é definido como (alta + baixa + fechar) / 3.
2. Calcule o Desvio Médio do Preço Típico e a SMA do TP para os 14 compassos.
3. Aplique a seguinte fórmula:
CCI = (preço típico - SMATP) / (0,015 * desvio médio)
Praticamente, o CCI fornece uma representação numérica do desvio padrão do preço de sua Média Móvel Simples. Valores menores de CCI indicam que o preço está mais próximo de sua média móvel, e valores maiores de CCI indicam que o preço está mais distante do que a média móvel.
Método 1: Woodies CCI Zero-Line-Reject.
Um método que incorpora o indicador CCI é o Woodies CCI, desenvolvido por Ken Wood. Ele negocia o CCI negociando vários padrões que ocorrem nele. Um padrão negociado é o Zero-Line-Reject. Isso acontece quando o CCI se aproxima de sua linha zero, mas volta à sua direção anterior.
Esse padrão é, na verdade, paralelo ao preço se aproximando de uma média móvel - e saltando dele. Esta é a lógica por trás da entrada - média móvel que serve como área de suporte.
Este é um método altamente poderoso que fornece fortes sinais de entrada. No entanto, geralmente é mais lucrativo trocá-lo usando a própria média móvel, e não pelo CCI. Ao negociar com a média móvel, o operador pode avaliar a força da tendência observando a inclinação do MA. Isso permite sinais e filtros mais confiáveis, variando os períodos.
Este é um método simples de negociação com o indicador CCI, que é baseado na linha zero. Suas regras são as seguintes:
Compre quando o CCI cruzar sua linha zero a partir de baixo.
Venda quando o CCI cruzar sua linha zero a partir de cima.
Esse método também faz parte do método Woodies CCI. Também é usado em outros indicadores, como o Momentum. Sua base é a quebra de linhas de tendência que são vistas no gráfico do CCI. Uma vez que a linha de tendência é identificada, o comerciante entra no negócio depois que ele é quebrado pelo preço.

Índice de Canal de Commodity (CCI)
Índice.
Índice de Canal de Commodity (CCI)
Introdução.
Desenvolvido por Donald Lambert e apresentado na revista Commodities em 1980, o Commodity Channel Index (CCI) é um indicador versátil que pode ser usado para identificar uma nova tendência ou alertar sobre condições extremas. Lambert originalmente desenvolveu o CCI para identificar voltas cíclicas em commodities, mas o indicador pode ser aplicado com sucesso a índices, ETFs, ações e outros títulos. Em geral, o CCI mede o nível atual de preços em relação a um nível médio de preços durante um determinado período de tempo. O CCI é relativamente alto quando os preços estão muito acima da média. O CCI é relativamente baixo quando os preços estão muito abaixo da média. Dessa maneira, o CCI pode ser usado para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda.
Cálculo.
O exemplo abaixo é baseado em um cálculo do Índice de Canal de Commodities de 20 períodos (CCI). O número de períodos CCI também é usado para os cálculos da média móvel simples e do desvio médio.
Lambert definiu a constante em 0,015 para garantir que aproximadamente 70 a 80% dos valores de CCI ficariam entre -100 e +100. Essa porcentagem também depende do período de lookback. Um CCI mais curto (10 períodos) será mais volátil com uma porcentagem menor de valores entre +100 e -100. Por outro lado, um CCI mais longo (40 períodos) terá uma porcentagem maior de valores entre +100 e -100.
Clique aqui para um cálculo de CCI em uma planilha do Excel.
Interpretação.
O CCI mede a diferença entre a mudança de preço de segurança e sua mudança de preço médio. Leituras positivas altas indicam que os preços estão bem acima da média, o que é uma demonstração de força. Leituras negativas baixas indicam que os preços estão bem abaixo da média, o que é uma demonstração de fraqueza.
O Índice de Canal de Commodity (CCI) pode ser usado como um indicador coincidente ou principal. Como um indicador coincidente, surtos acima de +100 refletem uma forte ação de preço que pode sinalizar o início de uma tendência de alta. Os mergulhos abaixo de -100 refletem uma ação de preço fraco que pode sinalizar o início de uma tendência de baixa.
Como indicador principal, os cartógrafos podem procurar condições de sobrecompra ou sobrevenda que possam prenunciar uma reversão à média. Da mesma forma, divergências de alta e de baixa podem ser usadas para detectar mudanças de momentum antecipadas e antecipar reversões de tendência.
Nova tendência emergente.
Como observado acima, a maioria dos movimentos do CCI ocorre entre -100 e +100. Um movimento que excede esse intervalo mostra força ou fraqueza incomum que pode prenunciar um movimento prolongado. Pense nesses níveis como filtros de alta ou baixa. Tecnicamente, o CCI favorece os touros quando positivo e o urso quando negativo. No entanto, o uso de cruzamentos simples de linha zero pode resultar em muitas falhas. Embora os pontos de entrada fiquem mais atrasados, exigindo um movimento acima de +100 para um sinal de alta e um movimento abaixo de -100 para um sinal de descida reduz a diferença.
A tabela abaixo mostra a Caterpillar (CAT) com CCI de 20 dias. Havia quatro sinais de tendência dentro de um período de sete meses. Obviamente, um CCI de 20 dias não é adequado para sinais de longo prazo. Os cartistas precisam usar gráficos semanais ou mensais para sinais de longo prazo. O estoque atingiu o pico em 11 de janeiro e caiu. A CCI movimentou abaixo de -100 em 22 de janeiro (8 dias depois) para sinalizar o início de um movimento prolongado. Da mesma forma, as ações chegaram ao fundo em 8 de fevereiro e a CCI movimentou acima de +100 em 17 de fevereiro (6 dias depois) para sinalizar o início de um adiantamento prolongado. O CCI não capta a parte superior ou inferior exata, mas pode ajudar a filtrar movimentos insignificantes e focar na tendência maior.
CCI desencadeou um sinal de alta quando CAT subiu acima de 60 em junho. Alguns traders podem ter considerado o estoque sobrecomprado e o índice de recompensa por risco desfavorável a esses níveis. Com o sinal de alta em vigor, o foco teria sido em configurações de alta com uma boa relação recompensa-risco. Observe que a ação retraiu cerca de 62% do avanço anterior e formou uma bandeira em queda até o final de junho. O aumento subseqüente acima da linha de tendência da bandeira forneceu outro sinal de alta com o CCI ainda em modo bull.
Overbought / Oversold.
Identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda pode ser complicado com o Commodity Channel Index (CCI), ou qualquer outro oscilador de dinâmica para esse assunto. Primeiro, o CCI é um oscilador não acoplado. Teoricamente, não há limites positivos ou negativos. Isso torna uma avaliação de sobrecompra ou sobrevenda subjetiva. Segundo, os títulos podem continuar subindo depois que um indicador se torna overbought. Da mesma forma, os títulos podem continuar se movendo para baixo depois que um indicador se torna oversold.
A definição de sobrecomprado ou sobrevendido varia para o Índice de Canal de Commodities (CCI). ± 100 podem funcionar em uma faixa de negociação, mas níveis mais extremos são necessários para outras situações. ± 200 é um nível muito mais difícil de atingir e mais representativo de um verdadeiro extremo. A seleção dos níveis de sobrecompra / sobrevenda também depende da volatilidade do título subjacente. O intervalo CCI para um índice ETF, como o SPY, geralmente será menor do que para a maioria dos estoques, como o Google.
O gráfico acima mostra o Google (GOOG) com o CCI (20). Linhas horizontais a ± 200 foram adicionadas usando as opções de indicadores avançados. Do início de fevereiro ao início de outubro (2010), o Google ultrapassou ± 200 pelo menos cinco vezes. As linhas pontilhadas vermelhas mostram quando o CCI desceu abaixo de +200 e as linhas pontilhadas verdes mostram quando o CCI moveu de volta acima de -200. É importante esperar que esses cruzamentos reduzam a quantidade de bits que a tendência deve estender. Tal sistema não é à prova de idiotas embora. Observe como o Google continuou subindo mesmo depois que o CCI ficou overbought em meados de setembro e ficou abaixo de -200.
Divergências de baixa de alta.
Divergências sinalizam um potencial ponto de reversão, porque o momento direcional não confirma o preço. Uma divergência de alta ocorre quando o título subjacente faz uma baixa mais baixa e o CCI forma uma baixa mais alta, o que mostra menos momento de baixa. Uma divergência de baixa se forma quando a segurança registra uma alta mais alta e a CCI forma uma alta mais baixa, o que mostra menos momento positivo. Antes de ficar muito animado com as divergências como grandes indicadores de reversão, note que as divergências podem ser enganosas em uma tendência forte. Uma forte tendência de alta pode mostrar inúmeras divergências de baixa antes que um top realmente se materialize. Por outro lado, as divergências de alta geralmente aparecem em tendências de baixa estendidas.
A confirmação é a chave para divergências. Enquanto as divergências refletem uma mudança no momento que pode prenunciar uma inversão de tendência, os cartógrafos devem definir um ponto de confirmação para o CCI ou o gráfico de preços. Uma divergência de baixa pode ser confirmada com uma quebra abaixo de zero no CCI ou uma quebra de suporte no gráfico de preços. Por outro lado, uma divergência de alta pode ser confirmada com uma quebra acima de zero no CCI ou uma quebra de resistência no gráfico de preços.
O gráfico acima mostra o United Parcel Service (UPS) com CCI de 40 dias. Um período de tempo mais longo, 40 versus 20, foi usado para reduzir a volatilidade. Existem três divergências consideráveis ​​ao longo de um período de sete meses, o que é, na verdade, muito poucas por apenas sete meses. Primeiro, a UPS subiu para novos patamares no início de maio, mas a CCI não superou sua alta em março e formou uma divergência de baixa. Uma quebra de suporte na tabela de preços e o CCI passam para território negativo confirmam essa divergência alguns dias depois. Em segundo lugar, uma divergência de alta se formou no início de julho, quando a ação se moveu para uma baixa mais baixa, mas a CCI formou uma baixa mais alta. Essa divergência foi confirmada com uma quebra do ICC em território positivo. Observe também que a UPS preencheu a lacuna do final de junho com um aumento no início de julho. Terceiro, uma divergência de baixa se formou no início de setembro e isso foi confirmado quando o CCI mergulhou em território negativo. Apesar da confirmação do CCI, o preço nunca quebrou o suporte e a divergência não resultou em uma reversão de tendência. Nem todas as divergências produzem bons sinais.
Conclusões
O CCI é um oscilador de momento versátil que pode ser usado para identificar níveis de sobrecompra / sobrevenda ou reversões de tendência. O indicador fica sobrecomprado ou sobrevendido quando atinge um extremo relativo. Esse extremo depende das características do título subjacente e do intervalo histórico do CCI. Os títulos voláteis tendem a exigir extremos maiores do que os títulos dóceis. Mudanças de tendência podem ser identificadas quando o CCI cruza um limite específico entre zero e 100. Independentemente de como o CCI é usado, os chartists devem usar o CCI em conjunto com outros indicadores ou análise de preço. Outro oscilador de momentum seria redundante, mas On Balance Volume (OBV) ou a linha de distribuição de acumulação podem adicionar valor aos sinais de CCI.
Usando com o SharpCharts.
O CCI está disponível como um indicador SharpCharts que pode ser colocado acima, abaixo ou atrás do gráfico de preço do título subjacente. Colocar o CCI diretamente atrás do preço facilita a comparação dos movimentos dos indicadores com os movimentos dos preços. A configuração padrão é de 20 períodos, mas isso pode ser ajustado para atender às necessidades de análise. Um prazo mais curto torna o indicador mais sensível. Um período de tempo mais longo torna-o menos sensível. Os membros podem clicar na seta verde ao lado de "opções avançadas" para adicionar linhas horizontais para marcar os níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Duas linhas podem ser adicionadas separando os números com uma vírgula (200, -200). Clique aqui para um exemplo ao vivo.
Varreduras sugeridas.
Oversold CCI em tendência de alta.
Este scan revela ações que estão em tendência de alta com o CCI oversold aparecendo. Primeiro, as ações devem estar acima da média móvel de 200 dias para estarem em uma tendência de alta geral. Em segundo lugar, o CCI deve cruzar acima de -200 para mostrar o indicador subindo dos níveis de sobrevenda.
CCI Overbought em tendência de baixa.
Esta varredura revela ações que estão em tendência de baixa com o CCI sobrecomprado caindo. Primeiro, as ações devem estar abaixo da média móvel de 200 dias para estarem em uma tendência de baixa geral. Segundo, o CCI deve cruzar abaixo de +200 para mostrar o indicador caindo dos níveis de sobrecompra.
Para obter mais detalhes sobre a sintaxe a ser usada nas varreduras do CCI, consulte nossa Referência do indicador de varredura no Centro de suporte.
Um estudo mais aprofundado.
Murphy tem um capítulo dedicado aos osciladores de dinâmica e seus vários usos. Murphy cobre os prós e os contras, bem como alguns exemplos específicos do Commodity Channel Index.
Pring mostra os fundamentos dos indicadores de momentum, cobrindo divergências, cruzamentos e outros sinais. Há mais dois capítulos cobrindo indicadores de momentum específicos com muitos exemplos.